págs. 1-22
págs. 23-38
Jan R. Magnus, Ashoke K. Sinha
págs. 39-54
Testing for stationarity in heterogeneous panel data where the time dimension is finite
Rolf Larsson, Kaddour Hadri
págs. 55-69
Bootstrap estimation of covariance matrices via the percentile method
José A. F. Machado, Paulo Parente
págs. 70-78
Estimating the effect of price limits on limit-hitting days
Li Gan, Jeff Chung
págs. 79-96
On testing for unit roots and the initial observation
StephenJ. Leybourne, DavidI. Harvey
págs. 97-111
págs. 112-113
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados