Anales del Instituto de Actuarios Españoles

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  Año 2000, Número 6

  • Una alternativa en la selección de los factores de riego a utilizar en el cálculo de primas

    Josep Fortiana Gregori, Eva Boj del Val, M. Mercè Claramunt Bielsa

    • Resumen

    págs. 11-36

    

  • Probabilidad de ruina bajo diferentes hipótesis de la siniestralidad agregada

    Antonio Alegre Escolano, M. Mármol Jiménez, M. Mercè Claramunt Bielsa

    • Resumen

    págs. 37-58

    

  • Análisis estocástico de la rentabilidad de la inversión en obligaciones clásicas

    Rafael Moreno Ruiz, Olga Gómez Pérez-Cacho, Eduardo Trigo Martínez, Vicente Tomás González Catalá

    • Resumen

    págs. 59-96

    

  • Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: Un modelo alternativo

    Antonio Alegre Escolano, María José Pérez Fructuoso

    • Resumen

    págs. 97-118

    

  • El riesgo de longevidad en los planes de pensiones

    Jesús María Vegas Asensio

    págs. 119-157