Análisis Financiero

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  Año 1995, Número 67 (TERCER TRIMESTRE)

  • La estrategia contraria: ¿Se penaliza en exceso a las acciones que bajan?

    Eduardo Martínez Abascal, J.R. Arruebarrena

    págs. 8-16

    

  • Valoración y empleo de los contratos de futuros sobre renta variable

    E. Fontecha Fernández, Lorenzo de Cristóbal y de Nicolás

    págs. 18-30

    

  • Un modelo simplificado para realizar cobertura dinámica en carteras de renta variable

    Salvador Rayo Cantón

    págs. 32-42

    

  • Una aproximación al análisis de la solvencia a través de los estados de flujos de tesorería

    Manuel Larrán Jorge

    págs. 44-64

    

  • Los contratos de permuta financiera como instrumentos de cobertura del riesgo de intereses

    Ramón Manso Olivar

    págs. 66-76

    

  • Análisis matemático-financiero de las cuentas de "interés diario"

    Salvador Cruz Rambaud

    págs. 78-88

    

  • Candlestiks (2ª parte)

    J. Bengoechea Fernández de Mata

    págs. 90-104