Análisis de especificación para datos de panel
James Lightwood, Cheng Hsiao
págs. 7-27
Contrastes de linealidad y modelización de series temporales no lineales
Timo Teräsvirta
págs. 29-42
Contrastes de especificación en modelos de series temporales Markov-cambiantes
James D. Hamilton
págs. 43-72
Modelos para series temporales heterocedásticas
Esther Ruiz Ortega
págs. 73-108
Métodos no paramétricos y semiparamétricos en la especificación de modelos econométricos
Juan M. Rodríguez-Poo
págs. 109-144
Tests de especificación no paramétrica en espacios de grandes dimensiones vía árboles de regresión
Pedro L. Gozalo
págs. 145-178
Técnicas bootstrap en econometría: una introducción
Juan José Romo Urroz
págs. 179-194
Criterios de información para seleccionar modelos paramétricos posiblemente mal especificados
Halbert White, Chor-Yiu Sin
págs. 195-232
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