Editorial.
Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres
págs. 121-122
Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando m ́etodos multivariados con restricciones.
María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collante
págs. 123-128
Un criterio que compara las estadísticas Q i y DFβ j ( i ) para el análisis de residuales en modelos de rango completo.
Luis Francisco Rincón Suárez
págs. 139-146
Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano.
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
págs. 147-167
Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica
Hanwen Zhang
págs. 169-174
Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal.
Luz Marina Rondón Poveda
págs. 175-188
Edición de tablas de muestreo.
Jorge Eduardo Ortiz Pinilla
págs. 189-205
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados
Coordinado por: