Conjugate gradient acceleration of the EM algorithm
Mortaza Jamshidian, Robert I. Jennrich
págs. 221-228
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págs. 237-244
Rank-based methods for multivariate linear models
James B. Davis, Joseph W. McKean
págs. 245-251
págs. 252-260
Robust estimation, nonnormalities, and generalized exponential distributions
Vance L. Martin, Jenny N. Lye
págs. 261-267
Bias robust estimation in finite populations using nonparametric calibration
Alan H. Dorfman, Ray Chambers
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Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series
Chung Chen, Lon-Mu Liu
págs. 284-297
Functional-coefficient autoregressive models
Rong Chen, Ruey S. Tsay
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A Bayesian analysis for change point problems
Daniel Barry, J.A. Hartigan
págs. 309-319
págs. 320-326
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Bivariate distributions with nonmonotone dependence structure
Achilles Venetoulias, Marco Scarsini
págs. 338-344
Stochastic bifurcation processes and distributions of fractions
Roman Krzysztofowicz, Sharon Reese
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On testing the validity of sequential probability forecasts
A.P. Dawid, F. Seillier-Moiseiwitsch
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Estimating the number of species: A review
M. Fitzpatrick, J. Bunge
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William M. Sallas
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Paul S. Albert
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Keith E. Muller
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Walter W. Stroup
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Robert F. Woolson
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Elizabeth H. Slate
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W.J. Padgett
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Harvey Goldstein
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Donald Guthrie
pág. 388
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