págs. 1-27
Hedonic price index estimation under mean-independence of time dummies from quality characteristics
Yasushi Kondo, Myoung-Jae Lee
págs. 28-45
págs. 46-52
págs. 53-71
págs. 72-78
Birgit Strikholm, Timo Teräsvirta
págs. 79-98
págs. 99-123
Exploring economic time series: a Bayesian graphical approach
J. C. Naylor, J. M. Marriott, A. R. Tremayne
págs. 124-145
Moments of the ARMA-EGARCH model
J. Kim, M. Karanasos
págs. 146-166
Generic consistency of the break-point estimator under specification errors
Terence Tai-Leung Chong
págs. 167-192
págs. 193-216
Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependence
Donggyu Sul, Peter C. B. Phillips
págs. 217-259
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