Modelos de alerta temprana para pronosticar crisis bancarias: desde la extracción de señales a las redes neuronales (2005) Johnson, Christian A. Revista de análisis económico Vol. 20 Núm. 1 Pág. 95-122
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Bayesian networks to predict financial distress in Spanish Banking Vol. 20 Núm. 2 Pág. 131-152 ARTICULO | 2019 | Rect@ |
Paule Vianez, Jessica
Arias Nicolás, José Pablo
Coca Pérez, José Luis
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| Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca Núm. 19 Pág. 25 ARTICULO | 2011 | Anales de ASEPUMA |
Llorent Jurado, Julián
Melgar Hiraldo, Mª Carmen
Ordaz Sanz, José Antonio
|
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