Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedástica (ARCH) (1994) Sáez Zafra, Marc Pérez Rodríguez, Jorge V. Estudios de economía aplicada Núm. 2 Pág. 71-106
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110 | 2002 | Revista española de financiación y contabilidad |
Robles Fernández, María Dolores
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