Bayesian estimation of the Gaussian mixture GARCH model (2007) Ausín Olivera, María Concepción Galeano, Pedro Computational statistics & data analysis. The official journal of the International Association for Statistical Computing Núm. 5 Pág. 2636-2652

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A comprehensive review of Value at Risk methodologies Vol. 12 Núm. 1 Pág. 15-32 ARTICULO 		2014 The Spanish Review of Financial Economics
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Evaluating the performance of the skewed distributions to forecast Value at Risk in the Global Financial Crisis Núm. 40 Pág. 1-21 ARTICULO 		2013 Documentos de Trabajo (ICAE)
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