Modelling conditional heteroskedasticity (1999) Mora López, Juan León Valle, Angel Spanish economic review Vol. 1 Núm. 3 Pág. 215-238

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Efectos de la regulación bursátil sobre la eficiencia de los mercados de valores
Efectos de la regulación bursátil sobre la eficiencia de los mercados de valores Núm. 146 Pág. 321-342 ARTICULO
2010 Revista española de financiación y contabilidad
Brío González, Esther B. del Miguel Hidalgo, Alberto de Tobar, José Elias
Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange
Volatility and VaR forecasting in the Madrid Stock Exchange Vol. 10 Núm. 3 Pág. 169-196 ARTICULO
2008 Spanish economic review
Ñíguez, Trino-Manuel
El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de información al mercado
El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de información al mercado Núm. 130 Pág. 523-540
2006 Revista española de financiación y contabilidad
Quiroga García, Raquel Sánchez Álvarez, Isidro
Estabilidad de las estrategias de inversión con medias móviles
Estabilidad de las estrategias de inversión con medias móviles Núm. 127 Pág. 849-874 ARTICULO
2005 Revista española de financiación y contabilidad
Miralles Marcelo, José Luis Miralles Quirós, María del Mar
Periodicidad intradía en la relación entre contado y futuro
Periodicidad intradía en la relación entre contado y futuro Vol. 13 Núm. 38 Pág. 65-94 ARTICULO
2005 Revista de economía aplicada
Pérez Rodríguez, Jorge V.
Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación
Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación Núm. 121 Pág. 443-464
2004 Revista española de financiación y contabilidad
Aragó Manzana, Vicente Fernández Izquierdo, María Angeles
Reversión a la media, no linealidad y cambios de régimen en la evolución temporal del Ibex35
Reversión a la media, no linealidad y cambios de régimen en la evolución temporal del Ibex35 Núm. 119 Pág. 1177-1204 ARTICULO
2003 Revista española de financiación y contabilidad
Torra Porras, Salvador Pérez Rodríguez, Jorge V.
Medidas de volatilidad
Medidas de volatilidad Núm. 114 Pág. 1073-1110
2002 Revista española de financiación y contabilidad
Robles Fernández, María Dolores
La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad
La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad Núm. 100 Pág. 89-110
1999 Revista española de financiación y contabilidad
Rubio Irigoyen, Gonzalo Fiorentini, Gabriele León Valle, Angel

* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Aug-2024