Beyond Value-at-Risk (2013) Belles Sampera, Jaume Guillén Estany, Montserrat Santolino Prieto, Miguel A. Documents de Treball ( IREA ) Núm. 2 Pág. 1-0

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 0

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Tail risk measures using flexible parametric distributions
Tail risk measures using flexible parametric distributions Vol. 43 Núm. 2 Pág. 223-236 ARTICULO 		2019 Sort
Sarabia Alegría, José María Guillén Estany, Montserrat Chuliá, Helena Prieto Mendoza, Faustino
Evolución de la medición del riesgo financiero en los últimos 40 años
Evolución de la medición del riesgo financiero en los últimos 40 años Núm. 105 Pág. 2 ARTICULO 		2018 Icade
Coronado Vaca, María Carabias López, Susana
Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil
Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil Núm. 22 Pág. 1-24 ARTICULO 		2016 Anales del Instituto de Actuarios Españoles
Padilla Barreto, Alemar E. Bolancé Losilla, Catalina Guillén Estany, Montserrat
Asignación óptima de capital en base al perfil de riesgo de las instituciones de inversión colectiva
Asignación óptima de capital en base al perfil de riesgo de las instituciones de inversión colectiva Núm. 15 Pág. 65-86 ARTICULO 		2013 Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa
Belles Sampera, Jaume Santolino Prieto, Miguel A.

* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024