Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable (2018) Serrano Bautista, Ramona Mata Mata, Leovardo Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF). nueva época Vol. 13 Núm. 1 Pág. 1-26
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| VeR Y RIESGO DE LIQUIDEZ EN CARTERAS DE ACCIONES EN TIEMPOS DE TURBULENCIAS FINANCIERAS Vol. 9 Núm. 3 Pág. 232-240 | 2022 | COMPENDIUM |
Vásquez Tejos, Francisco
Pape Larre, Hernán
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| Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana Vol. 37 Núm. 1 Pág. 43-76 | 2018 | Ensayos Revista de Economía |
Serrano Bautista, Ramona
Mata Mata, Leovardo
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