GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method (2021) ARTICULO Pareja Vasseur, Julián Marín Sánchez, Freddy Tuesta Reategui, Vicente Contaduría y administración Vol. 66 Núm. 2 Pág. 4-0

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Artículo citante Anualidad Localización Autores
Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options
Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options Vol. 26 Núm. 52 Pág. 282-299
2021 Journal of Economics, Finance and Administrative Science
Marin-Sanchez, Freddy H. Pareja Vasseur, Julián Manzur, Diego

* Último cálculo de métricas Dialnet: 16-Nov-2024