Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media (2008) Ospina Holguín, Javier Humberto Caicedo Cerezo, Édinson Cuadernos de Administración Vol. 21 Núm. 36 Pág. 2-0

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Diseño y evaluación retrospectiva de una estrategia de inversión en el mercado bursátil colombiano mediante la maximización del ratio de Sharpe Núm. 6 Pág. 303-320 ARTICULO
2014 Lebret
Contreras, Orlando E. Stein Bronfman, Roberto Vecino Arenas, Carlos Enrique

* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Nov-2024