Tail estimation and mean--VaR portfolio selection in markets subject to financial instability

• Autores: Giorgio Consigli
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 26, Nº. 7, 2002, págs. 1355-1382
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)