A Discrete-State Continuous-Time Model of Financial Transactions Prices and Times: The Autoregressive Conditional Multinomial- Autoregressive Conditional Duration Model

• Autores: Jeffrey R. Russell, Robert F. Engle
• Localización: Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 23, Nº 2, 2005, págs. 166-180
• Idioma: inglés
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