Aplicabilidad del Test BDB al análisis de series económicas

• Autores: Mariano Matilla García, Julián Rodríguez Ruiz
• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 23, Nº 2, 2005, págs. 497-498
• Idioma: español
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• Resumen

  • El test BDS de Brock, Duchen y Scheinkman es un test asintótico que proporciona una herramienta no paramétrica para contrastar la hipótesis nula de series i.d., con potencia, en teoría, sobre todas las alternativas restantes (lineales o no lineales, estocásticas o deterministas). Una versión del BDS ha sido implementada en E-views, motivo por el que la herramienta está ganando difusión dentro del análisis econométrica. Desafortunadamente, con anterioridad a esta reciente implementación y aun en la actualidad, se han observado ciertas deficiencias en la potencia y tamaño del test para muestras finitas: la sensibilidad del test ante ciertos parámetros del misma y en el moda de evaluar los resultados: etc. Estas deficiencias, y otras nuevas, son expuestas y analizadas ofreciendo explicaciones cuando esto es posible.