Inferencia indirecta bajo restricciones estocásticas

• Autores: José A. Hernández, Ignacio Mauleón Torres
• Localización: Documentos de Trabajo Conjuntos: Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Nº. 3, 2003, 39 págs.
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • español

    En este trabajo se sugiere un método para combinar la información a priori con la información muestral en los métodos de estimación basados en la simulación. Esto se consigue a través de la metodología de las restricciones estocásticas. Se discute la distribución del estimador resultante y un test para valorar la validación de las restricciones. Para ilustrar el uso del método que se sugiere se aplican los resultados al problema de la estimación de una tasa de depreciación endógena y estocástica del stock de capital de una economía. Se proporcionan diversas simulaciones para justificar los principales resultados.

  • English

    In this paper a methodology to combine sample information with prior information is suggested when simulated based estimation methods are in use. This goal is achieved through stochastic restrictions approach. The distribution of the resulting estimator is discussed and a test to check the validation of the restriction is propossed. As an illustration of the propossed methodology several examples are described in which the capital stock of an economy is estimated through the econometric estimation of a stochastic endogenous rate of depreciation.