Aplicación logit a la predicción de rendimientos bursátiles

• Autores: E. García Pérez, Eva Carrasco Bañuelos
• Localización: Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, ISSN 1135-2523, Vol. 11, Nº 3, 2005, págs. 99-113
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los modelos de variable dependiente cualitativa han experimentado en los últimos años un importante auge en cuanto a su utilización en la investigación contable, fmanciera y de la empresa. En el presente trabajo se efectúa una aplicación del modelo Logit, como herramienta de análisis de la relación existente entre la información fmanciera histórica y los rendimientos futuros de los valores de renta variable admitidos a cotización en el mercado bursátil. De esta forma se contrasta empfricamente si determinadas variables, relativas a la situación económico-fmanciera de la empresa, son o no estadisticamente significativas para la valoración de los títulos de renta variable negociados en Bolsa.