Resumen de Modelos autorregresivos para la varianza condicionada heteroscedástica (ARCH)
Marc Sáez Zafra, Jorge V. Pérez Rodríguez
En el presente trabajo se introduce al lector en los modelos autorregresivos para la varianza condicionada heterocedastica, incidiendo en los problemas que plantean los esquemas más sencillos y sugiriendo diversas soluciones. Se describe el concepto, las hipótesis y los modelos que explican la varianza condicionada en el tiempo desde diversas perspectivas del análisis estadístico: relación lineal o no lineal entre las variables y métodos de estimación de los parámetros. Finalmente, se discuten diversos contrastes que permiten escoger entre diversas especificaciones alternativas.
