Resumen de El comportamiento de la volatilidad intradía del futuro IBEX-35 ante la llegada de información al mercado
Raquel Quiroga García, Isidro Sánchez Álvarez
Este trabajo persigue un doble objetivo. Por una parte, pretende comprobar si la volatilidad intradía del futuro sobre el IBEX-35, presenta una estructura de componentes, que nos permitiría dividir la misma en un componente transitorio o de corto plazo, y otro permanente o de largo plazo. Una vez comprobada la presencia de esta estructura, introduciremos el volumen y el número de transacciones en la ecuación de la varianza, con el fin de comprobar si la persistencia observada en la volatilidad, desaparece con la introducción de estas variables, tal y como apuntan algunos resultados anteriores. En caso afirmativo, podríamos concluir que la presencia de estos componentes está asociada a los flujos de información y que las variables escogidas son buenos indicadores de la llegada de información al mercado.
