Extreme spectral risk measures: An application to futures clearinghouse margin requirements

• Autores: Kevin Dowd, John Cotter
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 30, Nº. 12, 2006, págs. 3469-3485
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)