Resumen de Introducción de elementos autorregresivos en modelos de dinámica de sistemas
Pablo Álvarez de Toledo Saavedra, Adolfo Crespo Márquez, Fernando Núñez Hernández, Carlos Usabiaga Ibáñez
Los modelos autorregresivos pueden describirse como aquéllos en los que una variable o conjunto de variables se explican, al menos en parte, en función de los valores pasados de esa misma variable o conjunto de variables. Estos modelos han cobrado gran importancia en el campo de la econometría y la economía. Se ha demostrado que modelos sencillos de este tipo, con un pequeño número de variables y parámetros, compiten, incluso con ventaja, en su capacidad de predicción y simulación con los grandes modelos macroeconométricos que se desarrollaron en los años cincuenta y sesenta, y que incluyen cientos de variables y parámetros. Mostramos cómo modelos de Dinámica de Sistemas pueden incorporar los elementos principales de los modelos autorregresivos. Para ello hemos desarrollado un modelo autorregresivo estructural (SVAR) con diagramas de nivel-flujo. Esta herramienta aporta a dichos modelos capacidad predictiva a corto plazo. Como ilustración, presentamos una aplicación al caso del mercado de trabajo español.
