Efectos de rompimientos bajo la hipótesis nula de la prueba dickey-fuller para raíz unitaria

• Autores: Eddy Lizarazu Alanez, José A. Villaseñor Alva
• Localización: Agrociencia, ISSN 2521-9766, ISSN-e 1405-3195, Vol. 41, Nº. 2, 2007, págs. 193-203
• Idioma: español
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  • La prueba Dickey-Fuller (DF) tiene baja potencia si se basa en un estimador de m¿ªnimos cuadrados para el par¿¢metro de un proceso autorregresivo (Yt.¿Ì)=¿Ñ(Yt.1.¿Ì)+ ut , con errores ut ¡« iidN(0, ¿Ò2), donde H0 : ¿Ñ =1 y H1 : ¿Ñ <1 . Cuando la serie que corresponde a un proceso de ra¿ªz unitaria tiene un rompimiento, la prueba Dickey-Fuller conduce al rechazo espurio de la hip¿®tesis nula. En este trabajo se estudia, a trav¿¿s de simulaci¿®n de Monte Carlo, los efectos en la prueba DF para dos tipos de rompimientos bajo la hip¿®tesis nula: (1) la co existencia de rompimientos en el nivel de la serie y en la varianza del t¿¿rmino de error; (2) dos rompimientos en el ni vel de la serie. Los resultados de la simulaci¿®n confirman la robustez de la prueba Dickey-Fuller de ajuste de medias recursivas (DFR) respecto a la prueba DF.