Resumen de Teoría, datos y econometría
La estacionalidad es una de las características más habituales de las series temporales económicas, tanto mensuales como trimestrales. Su correcto tratamiento es fundamental tanto para el estudio de las relaciones dinámicas entre variables como para su previsión. En este libro los autores describen, desde un punto de vista práctico, los problemas asociados a la especificación, estimación, diagnosis y previsión con procesos periódicos autorregresivos. Estos procesos se han revelado especialmente útiles para la modelización y previsión de variables estacionales, facilitando al mismo tiempo la integración de la teoría económica con el análisis empírico de datos de series temporales.
