Resumen de Aplicación de redes neuronales artificiales a la previsión de series temporales no estacionarias o no invertibles

Raúl Pino Díez, David de la Fuente García, José Parreño Fernández, Paolo Priore Moreno

• En los últimos tiempos se ha comprobado un aumento del interés en la aplicación de las Redes Neuronales Artificiales a la previsión de series temporales, intentando explotar las indudables ventajas de estas herramientas. En este artículo se calculan previsiones de series no estacionarias o no invertibles, que presentan dificultades cuando se intentan pronosticar utilizando la metodología ARIMA de Box-Jenkins. Las ventajas de la aplicación de redes neuronales se aprecian con más claridad, cuando se trata de pronosticar sistemas multivariantes no estacionarios