Memoria colectiva en los mercados financieros: de Halbwachs a los mapas autoorganizativos de Kohonen

• Autores: María Teresa Sorrosal Forradellas, Dídac Ramírez Sarrió
• Localización: Cuadernos del CIMBAGE, ISSN-e 1669-1830, ISSN 1666-5112, Nº. 7, 2005, págs. 25-42
• Idioma: español
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• Resumen

  • El principal objetivo de este trabajo es desarrollar, desde un punto de vista teórico y metodológico, la noción de memoria colectiva dentro del contexto financiero. Basándonos en el análisis realizado por el sociólogo M. Halbwachs, proponemos una acepción de memoria diferente a las utilizadas por la Econometría y el Análisis Técnico; una que sea capaz de tener en cuenta los efectos producidos por el recuerdo de acontecimientos pasados y a la que hemos denominado, siguiendo la terminología de Halbwachs, memoria colectiva. La metodología que permite examinar estos efectos es la que ofrecen las redes neuronales artificiales, y en este caso en particular, los mapas autoorganizativos de Kohonen. Emulando el funcionamiento del cerebro humano, estos mapas agrupan los elementos de un mercado financiero en función de la similitud entre sus características. El estudio concluye con un ejemplo, en el cual analizamos la evolución de ciertos activos del Ibex-35 durante los días posteriores a la celebración de unas elecciones generales, como ejemplo de un acontecimiento que puede ser explicado mediante la noción de memoria colectiva y utilizando las redes de Kohonen.