La prima de riesgo de mercado como precio del riesgo

• Autores: Juan Francisco Pérez-Carballo Veiga, Ricardo Javier Palomo Zurdo
• Localización: Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, ISSN 1134-0827, Nº. 84, 2008, págs. 70-80
• Idioma: español
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• Resumen

  • La prima de riesgo de mercado estima el rendimiento adicional exigido por los inversores a los activos con riesgo, de rentabilidad aleatoria, con relación a la conocida de los activos libres de riesgo. Los activos con riesgo se representan mediante la cartera de mercado, es decir, una cartera de acciones diversificada eficientemente, de tal manera que se diluyan los riesgos individuales de los títulos que la componen.