Sharpe-ratio pricing and hedging of contingent claims in incomplete markets by convex programming.

• Autores: M.C. Pinar
• Localización: Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 44, Nº. 8, 2008, págs. 2063-2073
• Idioma: inglés
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