Pricing forward contracts in power markets by the certainty equivalence principle: Explaining the sign of the market risk premium.

• Autores: F.E. Benth, Alvaro Cartea, R. Kiesel
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 10, 2008, págs. 2006-2021
• Idioma: inglés
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