Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios.

• Autores: S. Farinelli, M. Ferreira, D. Rossello, M. Thoeny, L Tibiletti
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 10, 2008, págs. 2057-2063
• Idioma: inglés
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