A generalized multi-period mean�variance portfolio optimization with Markov switching parameters.

• Autores: O. L. V. Costa, M.V. Araujo
• Localización: Automatica: A journal of IFAC the International Federation of Automatic Control, ISSN 0005-1098, Vol. 44, Nº. 10, 2008, págs. 2487-2497
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)