Two-sided coherent risk measures and their application in realistic portfolio optimization.

• Autores: Z. Chen, Yong Wang
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 12, 2008, págs. 2667-2673
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)