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Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras

  • Autores: Marta Cecilia Casas Monsegny, Edilberto Cepeda Cuervo
  • Localización: Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ), ISSN 0121-4772, Vol. 27, Nº. 48, 2008, págs. 287-319
  • Idioma: español
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  • Resumen
    • En este artículo se incluye una descripción de los modelos ARCH, GARCH y EGARCH, y de los procesos de estimación de sus parámetros usando máxima verosimilitud. Se propone un modeloalternativo para el análisis de series financieras y se estudian las series de precios y de retornos de las acciones de Gillette. La selección de modelos usando los criterios AIC y BIC permite concluir que, de los modelos considerados el GARCH(1,2) es el que mejor explica el comportamiento de los precios de las acciones y el EGARCH(2,1) es el que mejor explica la serie de los retornos.


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