Se centra el estudio en los problemas de control estocástico con información incompleta de parámetro discreto.
Se define para estos problemas un parámetro suficiente para el proceso básico y se demuestra que la clase de controles basados en éste es esencialmente completa.
Como caso particular se estudia el modelo lineal normal y se ve la relación que existe entre el proceso suficiente definido para este modelo y el filtro de Kalman.
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