Estimación conjunta de factores comunes y específicos en Análisis Factorial Dinámico

• Autores: Carolina García Martos, Julio Rodríguez Puerta, María Jesús Sánchez Naranjo
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se extiende el Analisis Factorial Dinamico (Pe~na y Poncela, 2004 y 2006; Alonso et al., 2008) al caso en el que los factores espec cos presentan estructura de dependencia temporal. En la practica, una vez se han extrado los factores comunes, que siguen un modelo VARIMA, los factores espec cos no son ruido blanco, sino que presentan estructura y hay que ajustar un modelo AR (Ortega y Poncela, 2005). En este trabajo se presenta la estimacion conjunta de los factores comunes y espec cos, y las mejoras que se obtienen respecto a la estimacion en dos etapas (una primera en la que se extraen los factores comunes, y una segunda en la que se ajusta un modelo autorregresivo para los espec cos estimados a partir de los factores comunes y los pesos).