Sobre la identificabilidad del proceso de llegadas Markoviano

• Autores: Rosa Elvira Lillo Rodríguez, Josefa Ramírez Cobo, Michael Peter Wiper
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los procesos BMAP constituyen una generalizacion del proceso de Poisson donde los tiempos entre llegadas son dependientes y no estan distribuidos exponencialmente. El MAP es un caso particular del BMAP donde todas las llegadas se producen individualmente. El proceso BMAP se caracteriza porque un proceso de Markov \escondido" va marcando las diferentes tasas de llegadas. En la practica, solo los tiempos entre llegadas son observados, sin informacion alguna sobre el proceso subyacente. De cara a desarrollar un metodo de inferencia donde la muestra esta constituida por los tiempos entre llegadas, es interesante saber cuando dos procesos MAPs caracterizados por conjuntos de parametros diferentes, presentan la misma realizacion del proceso en cuanto a su distribucion se re ere. En este trabajo de nimos equivalencia entre MAPs en funcion de lo que de nimos como Procesos Efectivos asociados, en el caso de dos y tres estados.