Bayes Inference via Gibbs Sampling of Autoregressive Time Series Subject to Markov Mean and Variance Shifts

• Autores: Siddhartha Chib, James H. Albert
• Localización: Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 11, Nº 1, 1993, págs. 1-15
• Idioma: inglés
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