Numerical solutions of quantile hedging for guaranteed minimum death benefits under a regime-switching jump-diffusion formulation

• Autores: Zhuo Jin, Yumin Wang, G. Yin
• Localización: Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 235, Nº 8, 2011, págs. 2842-2860
• Idioma: inglés
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