El presente articulo expone los principales problemas que pueden aparecer a la hora de identificar, estimar y verificar efectos no lineales en variables económicas, fundamentalmente proporcionadas por el mercado financiero. Para ello, se utiliza como ejemplo los problemas encontrados en la modelización de tales efectos para tres series de tipos de cambio del mercado de divisas español. Surgen así tres tipos de problemas, dos estrechamente relacionados con la correcta especificación del modelo, siendo la omisión de variables relevantes y la modelización de valores atrpicos las principales fuentes de problemas en este tipo de modelos. Finalmente, se plantea la interpretación económica de estos modelos como uno de los objetivos fundamentales a la hora de estimar modelos no lineales.
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