Chocs, chocs de volatilité et contagion entre les marchés boursiers: Application d'un modèle ICSS-MGARCH

• Autores: Kamel Malik Bensafta, Semedo Gervasio
• Localización: Revue économique, ISSN 0035-2764, Vol. 62, Nº. 2, 2011, págs. 277-312
• Idioma: francés
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