A reduced form model of default spreads with Markov-switching macroeconomic factors.

• Autores: G. Dionne, G. Gauthier, K. Hammami, M. Maurice, J.-G. Simonato
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 8, 2011, págs. 1984-2000
• Idioma: inglés
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