Efficient Simulation of Value at Risk with Heavy-Tailed Risk Factors.

• Autores: Cheng-der Fuh, Inchi Hu, Ya-Hui Hsu, Ren-Her Wang
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2011, págs. 1395-1406
• Idioma: inglés
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