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The information content of implied skewness and kurtosis changes prior to earnings announcements for stock and option returns.
Autores:
D. Diavatopoulos
,
J.S. Doran
,
A. Fodor
,
D.R. Peterson
Localización:
Journal of banking and finance
,
ISSN
0378-4266,
Vol. 36, Nº. 3, 2012
,
págs.
786-802
Idioma:
inglés
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