Aktiboen arrisku-balioa Monte Carlo simulazioaren bitartez

• Autores: Amancio Betzuen Zalbidegoitia, Aitor Barañano Abásolo
• Localización: Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, ISSN 1130-5738, ISSN-e 3020-5115, Nº. 81, 2012, págs. 5-15
• Idioma: euskera
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Arriskuan dagoen balioa edo VaR (Value at Risk), datu bakar batekin balio baten arriskua laburbiltzen duen estatistikako neurria da, non galerak merkatuaren mugimendu normalen ondorioz sortzen diren. Galerak VaR-a soilik gainditu dezake merkatuko mugimendu anormaletan eta, beraz, hori gertatzeko probabilitatea txikia da.

    Balio hau zehazteko kutxako fluxuak proiektatu behar ditugu eta horretarako simulazio-teknikak erabiliko ditugu. Teknika horien bitartez maiztasun-banaketa egingo dugu eta, ondoren, ausazko zenbakiak sortuko ditugu maiztasun-banaketa horren arabera. Horrekin, etorkizunean gerta daitezkeen milaka emaitzak lor ditzakegu eta, beraz, posible da emaitza fidagarriak lortzea, erabakiak hartzeko laguntzen gaituena.

    GAKO-HITZAK: Monte Carlo simulazioa · Arriskuan dagoen balioa · Korrelazioa.