Parameter uncertainty in portfolio selection: Shrinking the inverse covariance matrix.

• Autores: A. Kourtis, G. Dotsis, R.N. Markellos
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 9, 2012, págs. 2522-2531
• Idioma: inglés
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