No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth.

• Autores: K. Jardet, Alain Monfort, F. Pegoraro
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 2, 2013, págs. 389-402
• Idioma: inglés
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