Do sovereign credit default swaps represent a clean measure of sovereign default risk? A factor model approach.

• Autores: S. Badaoui, L. Cathcart, L. El-Jahel
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 7, 2013, págs. 2392-2407
• Idioma: inglés
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