Pricing discrete path-dependent options under a double exponential jump�diffusion model.

• Autores: C.-D. Fuh, S.-F. Luo, J.-F. Yen
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 8, 2013, págs. 2702-2713
• Idioma: inglés
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